Robert Engle.html



Robert Franklin Engle III (ur. 10 listopada 1942 w Syracuse, Nowy Jork) - amerykański ekonomista i ekonometryk.

Profesor Uniwersytetu Nowojorskiego (Stern School of Business przy tym uniwersytecie); twórca modeli, umożliwiających prognozowanie zmian stóp procentowych, kursów walut i innych instrumentów finansowych. Zajmuje się także badaniem płynności rynków finansowych za pomocą metod statystycznych i ekonometrycznych. Jego prace pozwoliły na stwierdzenie, że mimo braku stabilności modelu ekonometrycznego nadal jest możliwe badanie zależności w ramach tego modelu, co w znacznym stopniu zmieniło wcześniejsze prace ekonometryczne.

W 1982 roku opublikował artykuł pod tytułem Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, w którym zaproponował nową metodę modelowania zmienności wielkości ekonomicznych znaną jako model ARCH, czyli model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową. Za to odkrycie został wyróżniony w 2003 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii razem z Brytyjczykiem Clive Grangerem. W uzasadnieniu wskazano, że modele tworzone przez Engle'a są niezbędnym narzędziem nie tylko dla badaczy, lecz także analityków rynków finansowych, którzy stosują je przy wycenie aktywów oraz przy szacunkach ryzyka, jakim są obciążone papiery wartościowe.

edytuj Wybrane publikacje

• Robert F. Engle. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica. 50 (4): 987–1007 (1982). 

edytuj Linki zewnętrzne

• Robert F. Engle The Concise Encyclopedia of Economics (en)